حجم معاملات چیست?

در بازارهای حجم معاملات بیش از حد مهم به غفلت است. این می تواند کمک به معامله گران تجزیه و تحلیل قیمت عمل, پیش بینی حرکت قیمت, و شناسایی نقاط معکوس ممکن است از امنیت مالی.

در این مقاله ما برخی از حجم معاملات را روشن می کنیم و توضیح می دهیم که چگونه معامله گران می توانند از این روش برای بهبود عملکرد تجاری خود استفاده کنند.

حجم معاملات توضیح داده شده است

حجم معاملات به تعداد کل ابزارهای مالی گفته می شود که در یک دوره زمانی خاص معامله شده اند. حجم معاملات است که معمولا به عنوان تعداد کل سهام که دست در طول روز تغییر گزارش, اگر چه مدت نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد که با اشاره به اوراق قرضه, قراردادهای مشتق, صندوقها, و کالاها.

برای محاسبه میانگین حجم معاملات یک اوراق بهادار کافی است کل حجم معاملات را در یک دوره زمانی با طول دوره تقسیم کنید . نتیجه میانگین حجم معاملات در واحد زمان به طور معمول در روز است.

بالاتر از حجم معاملات از امنیت, بالاتر نقدینگی است. سرمایه گذاران بزرگ نهادی حجم معاملات را دنبال می کنند تا تعیین کنند که سفارشات بزرگ می توانند بر قیمت فعلی بازار تاثیر بگذارند. اگر حجم معاملات به طور متوسط پایین است, شانس هستند که یک خرید بزرگ و یا سفارش فروش می تواند به طور قابل توجهی تاثیر بازار و باعث نامطلوب قیمت جنبش برای سرمایه گذار نهادی. به همین دلیل فعالان بازار بزرگ تمایل دارند سفارشات بزرگ خود را به چندین سفارش کوچکتر برای اجرا در بازارهایی که حجم معاملات کمی دارند تقسیم کنند.

• بیشتر بدانید, دوره حق بیمه ما را بگذرانید: تجارت برای مبتدیان

چگونه به عمل در حجم معاملات?

اگر چه اندازه سفارش از معامله گران کوچکتر بعید است که تحت تاثیر قرار قیمت بازار هستند, کسانی که معامله گران هنوز هم می تواند استخراج بینش ارزشمند از حجم معاملات فعلی امنیت. معامله گران اغلب از حجم معاملات برای تایید روند استفاده می کنند تا سطوح معکوس احتمالی را پیدا کنند و نقاط ورود و خروج را برای معاملات خود تعیین کنند.

تایید روند

حجم معاملات را می توان با موفقیت برای تجزیه و تحلیل عملکرد فعلی قیمت یک اوراق بهادار استفاده کرد. هنگامی که حجم معاملات را افزایش می دهد, این معمولا سیگنال تایید زمینه حرکت قیمت و تجارت حرکت. اگر هم قیمت سهام و هم حجم معاملات افزایش یابد احتمال زیادی وجود دارد که روند صعودی اساسی در شرف ادامه باشد. به طور مشابه, زمانی که قیمت سهام می افتد در حجم معاملات نسبتا بالا, این نشان می دهد ادامه روند نزولی.

بیایید می گویند که سهام خی در یک روند صعودی چند هفته بوده است و در حال حاضر در معاملات tr 110. یک معامله گر می تواند حجم معاملات سهام را تجزیه و تحلیل کند تا مشخص کند که روند صعودی اساسی پتانسیل صعودی بیشتری دارد یا خیر.

اگر قیمت سهام همچنان به افزایش بیش از هفته بعد با حجم معاملات ماندن بالاتر از میانگین روزانه حجم معاملات در ماه گذشته این می تواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان یک تایید قدرتمند است که روند صعودی در مورد ادامه در اینده است. در این مورد, حجم معاملات تایید حرکت صعودی در سهام.

تایید جوش

حجم معاملات همچنین می تواند برای اعتبارسنجی شکستهای صعودی یا نزولی از سطوح مهم حمایت و مقاومت یا الگوهای نمودار استفاده شود.

تصور کنید که سهام سهام پس از یک روند صعودی قوی وارد مرحله ادغام با قیمت 110 دلار شد و شرکت کنندگان در بازار تمرکز خود را بر اصول شرکت تغییر دادند. اگر چه معامله گران بر این باورند که سود این شرکت خواهد پیش بینی خیابان ضرب و شتم, قیمت سهام را نگه می دارد تجارت در یک بازار وری و به شکل یک الگوی مستطیل. هنگامی که یک شمع صعودی قوی بالاتر از الگوی مستطیل شکسته می شود, معامله گران باید بررسی کنند که حجم معاملات شکست صعودی را تایید می کند یا خیر.

به یاد داشته باشید: حجم معاملات برای اعتبارسنجی حرکت باید افزایش یابد.

همین روند تفکر در مورد بازارهای نزولی نیز صدق می کند. اگر معاملات سهام در یک روند نزولی بلند مدت, وارد مرحله تحکیم و می شکند به حرکت نزولی, معامله گران باید حجم معاملات برای تعیین اینکه شکست نزولی قابل معامله است و یا به سادگی یک دام خرس استفاده.

درست مثل در مورد جوش صعودی حجم معاملات به افزایش در جوش نزولی برای تایید راه اندازی تجارت است.

شناسایی معکوس روند

یکی دیگر از راه های قدرتمند استفاده از حجم معاملات برای تایید قیمت عمل در طول روند معکوس است.

شکل معکوس روند زمانی که یک قله روند صعودی, معکوس, و به شکل یک روند نزولی جدید, و بالعکس. اوراق بهاداری که در طول روند صعودی بالاترین و پایین ترین سطح را تشکیل داده اند روند خود را معکوس می کنند و شروع به تشکیل پایین ترین سطح و پایین ترین سطح می کنند. به طور مشابه, سهام است که در یک روند نزولی شده است شروع به شکل اوج بالاتر و پایین ترین نرخ بالاتر و همچنان به حرکت صعودی.

حجم معاملات یک شاخص قدرتمند است که می تواند به معامله گران در شناسایی معکوس روند کمک کند. هنگامی که یک روند صعودی به پایان می رسد و یک روند نزولی جدید شروع به شکل گیری می کند افزایش حجم معاملات یک سیگنال قوی می فرستد که یک روند معکوس اتفاق می افتد. به عنوان اصول یک شرکت رو به زوال است و شرکت کنندگان در بازار بیشتر بی تربیت شده بودند در سهام تبدیل, یک روند معکوس خواهد شد به فعالیت های تجاری بالاتر و افزایش حجم معاملات منجر.

برعکس, هنگامی که یک روند نزولی به پایان می رسد و یک روند صعودی جدید شروع به شکل, معامله گران باید بررسی کنید که واژگونی با افزایش حجم معاملات به اعلام راه اندازی تجارت همراه. همانطور که اصول یک شرکت بهتر می شوند و معامله گران صعودی تر می شوند معکوس صعودی معمولا باعث افزایش فعالیت و حجم معاملات می شود.

چگونه کار می کند حجم در بازار فارکس?

برخلاف بازار سهام, بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز و بدون نسخه است که داده های حجمی در دسترس فعالان بازار نیست. با این حال , در یک مقاله تحقیقاتی 2011, کاسپار مارنی توضیح داد که حجم کنه می تواند مورد استفاده قرار گیرد به دقت تخمین حجم معاملات واقعی در بازار فارکس.

حجم تیک به تعداد تیک های بالا و پایین در نرخ ارز در یک دوره زمانی اشاره دارد. مقاله پژوهش نشان داد که هرچه حجم کنه بیشتر باشد (هرچه بیشتر کنه و کنه پایین در طی یک دوره زمانی بیشتر باشد) حجم معامله واقعی جفت بالاتر است.

معامله گران فارکس می توانند از همبستگی بین حجم تیک و حجم معاملات واقعی برای تایید تنظیمات قیمت در بازارهای ارز استفاده کنند. به سادگی با استفاده از حجم تیک برای تایید معاملات حرکت, جوش, ادامه, و معکوس, درست مثل یک معامله گر سهام داده حجم در بازار سهام استفاده.

شاخص های حجم:

برای دریافت نمایندگی دقیق از حجم معاملات, معامله گران می توانند شاخص حجم است که به طور مستقیم در نمودار رسم استفاده. شاخص ها الگوریتم های ریاضی هستند که از داده های تاریخی در محاسبه خود استفاده می کنند تا به معامله گران در تجزیه و تحلیل بازارها کمک کنند.

یک شاخص حجم محبوب در حجم تعادل یا واضح است که از داده های حجم برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده می کند. این شاخص در سال 1963 توسط جوزف گرانویل توسعه یافت. در حجم تعادل بر اساس مجموع در حال اجرا از حجم معاملات امنیتی است. این کمک می کند تا معامله گران تعیین اینکه حجم معاملات در جریان است در داخل یا خارج از امنیت مالی, مانند سهام, جفت ارز, یا کالا.

شاخص واضح است که اغلب به عنوان یک شاخص است که کمک می کند تا افتراق بین بزرگ توصیف, معامله گران نهادی و کوچک, معامله گران خرده فروشی. بسیاری از اوقات, معامله گران خرده فروشی تمایل به خرید زمانی که قیمت در بالای و به فروش زمانی که کف قیمت, ساخت موقعیت خرده فروشی یک شاخص بازار متضاد.

به عنوان معامله گران نهادی خرید امنیت و معامله گران خرده فروشی در همان فروش, حجم معاملات بالاتر تولید شده توسط سفارشات بزرگ نهادی در نهایت به افزایش قیمت امنیتی منجر خواهد شد. به همین دلیل است که معامله گران بر روی شیب شاخص واضح تمرکز می کنند: شیب رو به بالا برای امنیت صعودی محسوب می شود و شیب رو به پایین برای امنیت نزولی محسوب می شود.

نمودار بالا نشان می دهد سهام خطوط هوایی امریکن با در شاخص حجم تعادل. خط ابی در نمودار کارشناسی ارشد 200 روزه است (توجه کنید که چگونه به عنوان یک سطح مقاومت پویا در برابر صعود عمل می کند). سهام عدالت در یک روند نزولی قوی بوده است و شاخص بارز هر فشار را پایین تر تایید می کند. به یاد داشته باشید که شاخص واضح با افزایش حجم سهام با افزایش قیمت سهام افزایش می یابد و با کاهش قیمت سهام تعداد حجم سهم را کسر می کند.

کلمات نهایی

حجم معاملات به تعداد کل اوراق بهادار معامله شده در طی یک دوره زمانی معمولا در روز اشاره دارد. داده های حجم معاملات نکات مهمی را برای معامله گران باهوشی فراهم می کند که نمی خواهند در برابر عرضه یا تقاضای بازار برای امنیت تجارت کنند.

معامله گران معمولا از داده های حجم معاملات برای تایید ادامه روند و معکوس استفاده می کنند. هنگامی که یک امنیت روند, افزایش حجم معاملات می تواند تایید کند که روند اساسی است بخار به اندازه کافی برای ادامه. به طور مشابه, هنگامی که یک روند متوقف می شود و معکوس, افزایش حجم معاملات می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تایید یک معکوس روند.