تجزیه و تحلیل فرار از محدوده است?

تجزیه و تحلیل محدوده شکستن یکی از تکنیک های مورد استفاده در تجارت است و دانش خود را می تواند کمک به معامله گران به گسترش طیف خود را از تفسیر بازار.

فهرست مطالب

تجزیه و تحلیل محدوده شکستن یکی از تکنیک های مورد استفاده در تجارت است و دانش خود را می تواند کمک به معامله گران به گسترش طیف خود را از تفسیر بازار.

شکست محدوده معاملاتی یکی از معتبرترین حرکات قیمت توسط همه تحلیلگران فنی است. پیروان روند دوستشان دارند و معامله گران نوسان کوتاه مدت که تصمیمات خود را بر اساس شرایط خرید و فروش بیش از حد قرار می دهند نگران ظاهر خود هستند. کتابهای تحلیل تکنیکال بخش ویژهای دارند که به شکستهای برد اختصاص دارد و تقریبا همه روشهای معاملاتی یک استراتژی را برای خود در نظر میگیرند.

در این مقاله, ما به طور خلاصه بررسی استراتژی شکستن کلاسیک و بحث در مورد نیروی عادت اساسی معافیت های کاذب. در ادامه در مورد تاکتیک های ضد حمله و ضد حمله صحبت خواهیم کرد.

محدوده های تجاری-بررسی و تاکتیک های اساسی

در شکل 1 می توانید ببینید که یک محدوده تجاری کلاسیک چگونه به نظر می رسد. همانطور که از نامش پیداست محدوده معاملاتی نواری است که توسط دو خط افقی (یک خط مقاومت و یک خط حمایت) تعریف می شود که مقادیر قیمت (به رنگ سیاه) یک دارایی قابل معامله را در یک بازه زمانی در بر می گیرد. محدوده های معاملاتی دوره های انباشت انرژی محسوب می شوند. هنگامی که قیمت در نهایت می شکند خارج از محدوده, انرژی انباشته به راه انداخته است, در نتیجه یک حرکت قیمت قابل توجهی در جهت شکست.

استراتژی اساسی در برابر بازارهای جانبی این است که منتظر بمانید تا یک شکست رخ دهد و در جهت شکست موضع بگیرد.

شکل 1. محدوده تجاری کلاسیک

با این حال, تعدادی از معامله گران کوتاه مدت تلاش برای سود حاصل از نوسانات قیمت در محدوده تجاری با خرید در نزدیکی پشتیبانی و فروش در نزدیکی مقاومت وجود دارد. این تاکتیک اخیر نیاز معامله گران نوسان برای اقدام را برطرف می کند و یک مزیت اصلی دارد: سطح خرید و فروش عمیق. با این حال بحث در میان پیروان روند و معامله گران نوسان کوتاه مدت در مورد اینکه تجارت در محدوده قیمت یک مزیت قابل توجه است وجود دارد. برخی از اشکالاتی که به تجارت در محدوده قیمت نسبت داده می شود عبارتند از: • زمانی که محدوده به وضوح قابل مشاهده برای معامله گران بیشتر و بیشتر, معمولا زمان برای کاهش به عنوان ابتلا به یک حرکت سودمند در محدوده نیاز به یک دوز از عدم علاقه. • وسعت محدوده برای جبران نسبت ریسک / پاداش (از جمله کمیسیون) کافی نیست و, از زمان پول است, زمان صرف شده برای پیگیری نوبت قیمت در محدوده کم بسیاری از سود مورد انتظار. • اصول به نظر می رسد به بازی هیچ نقشی در نوسانات قیمت در محدوده معاملات تا محدوده معامله گران تکیه صرفا بر جنبه های فنی. از سوی دیگر معامله گران که پایه مواضع خود را در محدوده جوش اغلب صورت خسته کننده "جوش نادرست". در یک "شکست کاذب" قیمت برگ محدوده تجاری (گاهی اوقات با حجم قابل توجهی همراه), اما نه برای شروع یک روند در جهت شکست. در شکل 2 می توانید ببینید که یک شکست کاذب معمولی چگونه به نظر می رسد. قیمت (به رنگ سیاه) از محدوده خارج می شود و معامله گران را فریب می دهد تا با توقف در خط مقاومت قبلی محدوده موقعیت طولانی را بگیرند. سپس قیمت چرخانده می شود و تمایل بازارها به حفظ "عادات" خود با استفاده از اصطلاح "نیروی عادت" یا "نیروی عادت" (به اختصار اچ اف). اصل اچ اف بیان می کند که بازارها برای حفظ "عادات" خود وارد روندی می شوند."

شکل 2. شکست کاذب معمولی

یکی از اصول اساسی داو برای ادامه روند (یک روند تا زمانی که خسته نشود فعال است) نوعی اچ اف است. روند معکوس شدن قیمت در اکثریت قریب به اتفاق روندها نیز نوعی اچ اف است زیرا عقب نشینی ها نشان می دهد که قیمت تمایلی به تغییر ارزش ندارد و سعی می کند به حالت قبلی خود بازگردد.

موانع و اصل اچ اف. یک رویکرد فلسفی

اکثریت قریب به اتفاق وقفه ها با عقب نشینی همراه است. این اصلاحات زمانی شکل میگیرد که قیمت سعی میکند پس از شکست دوباره وارد محدوده شود و این نوع دیگری از اچ اف اف است زیرا قیمت در واقع سعی میکند حرکات نوسانی خود را در محدوده دنبال کند.

شکل 3 مورد شکست رو به بالا همراه با عقب نشینی را نشان می دهد. از نقطه الف تا نقطه ج, قیمت عادت دارد که در محدوده تعریف شده توسط خطوط مقاومت قرمز و قرمز باشد (عادت میان مدت). از نقطه ب به نقطه ج قیمت تحت تاثیر روند صعودی کوتاه مدت (عادت کوتاه مدت) است. به محض رسیدن قیمت به سطح مقاومت دو نیرو بر روی این نیرو اعمال می شود. نیروی کوتاهمدت سعی میکند قیمت را به بالاتر از مقاومت برساند و نیروی میانمدت سعی میکند قیمت را به خط حمایت بازگرداند. در این مرحله با توجه به ضرب المثل قدیمی است که می گوید: "دیگر عادت نگهداری می شود سخت تر است برای غلبه بر" ما می تواند انتظار عادت میان مدت به شکست کوتاه مدت یکی.

شکل 3. نمونه ای از شکست رو به بالا

اگر شما تعجب که چرا بسیاری از تحلیلگران فنی در تلاش برای ورود به سهام به عنوان به زودی به عنوان یک شکست رخ می دهد وجود دارد, پاسخ ساده است: اگر یک استراحت معلوم می شود معتبر و یک روند شروع می شود در جهت استراحت, این روند معمولا بسیار قدرتمند است. تحلیلگران فنی سعی کنید برای ورود به روند در اسرع وقت و سود به همان اندازه که ممکن است, اما در همان زمان اقدامات احتیاطی سفت و سخت با استفاده از توقف تنگ است که بدون تاخیر اجرا. این امر در رویکرد دیوید رایان به شکستگی مورد بحث در پاراگراف بعدی مشهود است.

رویکرد جادوگر

شواگر مصاحبه دیوید رایان را بازتولید می کند که از ایده های بسیاری از روش انتخاب سهام ویلیام اونیل که مبتنی بر "قدرت خرید" است (یعنی خرید بهترین سهام با عملکرد از نظر فنی و اساسی) استفاده می کند. با توجه به شواگر, رویکرد رایان به جوش به حرکت صعودی است برای خرید یک سهام به محض این که شکستن یک محدوده بلند مدت و در همان زمان محل سفارش توقف از دست دادن در بالای محدوده. همانطور که رایان در کتاب شواگر می گوید: "اگر سهام دوباره وارد محدوده, من یک قاعده کلی برای کاهش حداقل 50 درصد از موقعیت. غالبا, هنگامی که سهام دوباره وارد محدوده, به محدوده باز می گردد. انتهای پایین محدوده ".

حتی اگر رویکرد رایان "خرید قدرت" باشد (در نتیجه خرید سهام امیدوار کننده و سالم) بدیهی است که او به اصل اچ اف پایبند است و بر این فرض نیست که وقفه در روند صعودی لزوما مستلزم یک روند صعودی قوی است. از طرفی تحلیل دقیق تر سخنان رایان ما را به سمت تاکتیک ضد حمله سوق می دهد. اگر زمانی که سهام دوباره وارد محدوده, اغلب به پایان پایین تر خود را برمی گرداند, سپس ممکن است یک ایده خوب برای معامله گران کوتاه مدت را به یک موقعیت کوتاه لحظه سهام دوباره وارد محدوده پس از استراحت. در ادامه این مقاله به تاکتیک ضد حمله خواهیم پرداخت.

موانع و اصل اچ اف. یک رویکرد تجربی

یکی از دلایل اصلی ترجیح دیوید رایان (و تقریبا همه تحلیلگران فنی) برای شکست به صعود این است که پس از شکست در محدوده طولانی مدت مقاومت قابل توجهی بالاتر از قیمت وجود ندارد. به عبارت دیگر, هر کسی که در محدوده خریداری شده است در سود و سهام تحت فشار فروش نیست. این در بیشتر موارد درست است, به ویژه هنگامی که شکست پس از یک محدوده معاملاتی بسیار طولانی رخ می دهد (چند ماه یا چند سال), اما فرکانس کشش پس از جوش نشان می دهد که در واقع فشار فروش پس از شکست وجود دارد. شکست همه کسانی که در طول توسعه دامنه از نظر ارزش "گیر کرده" بودند و سرانجام فرصتی برای خروج با قیمت بسیار مطلوب پیدا کردند.

تاکتیک برو با برنده (گاوچران) در معافیت های صعودی

با توجه به اینکه در معکوس نبرد بین یک عادت کوتاه مدت و یک دراز مدت وجود دارد, یک رویکرد محافظه کارانه خواهد بود به صبر کنید و ببینید که چه کسی خواهد بود که برنده قبل از اقدام. چگونه می تواند به شما بگویم که موفق به کسب? در مورد یک استراحت به حرکت صعودی, شما فقط باید به دنبال قیمت برای شکستن بالاتر از نوار شکست پس از ردیابی.

شکل 4. تاکتیک

در شکل 4 بهترین زمان برای گرفتن موقعیت طولانی نه در الف و نه در ب یا ج است اما در د روشن است که نیروی عادت که وظیفه ارسال قیمت ب و ج را بر عهده داشته است از نیروی عادتی که می خواهد قیمت بالا برود قویتر نیست. این نوع از اقدامات تجاری (از این پس به عنوان ق. م. د) است البته محافظه کارانه تر از یکی که به دنبال قیمت به زودی به عنوان شکست می گیرد. مزیت اصلی تطبیق با شرایط بازار در زمان مناسب است. علاوه بر این, اگر توقف ضرر در مقاومت محدوده قبلی تنظیم شود (خط قرمز افقی در شکل 4), نسبت خطر / پاداش برای مواردی که بخش قبل از میلاد (شکل 4 را ببینید) به اندازه کافی بالا نیست به طور قابل توجهی بالاتر است.

علامت هشدار

سیگنال های قیمت وجود دارد که شما می توانید از یک شکست احتمالی هشدار می دهند? پاسخ در بیشتر موارد بله است. بسیاری از وقفه های صعودی معمولا پس از شکست قیمت برای نزدیک شدن به سطح حمایت از محدوده اتفاق می افتد. در محدوده قیمت (تعریف) به حرکت از پایین محدوده به بالای محدوده تمایل دارد. شکست قیمت برای رسیدن به پایین از محدوده نشان می دهد تمایل خود را برای تغییر این عادت.

در شکل 5 می توانید یک مورد نمادین از وقفه به سمت بالا را مشاهده کنید. قیمت در یک محدوده نوسان می کند و به طور متوالی خطوط قرمز و ابی را که محدوده را تعریف می کنند لمس می کند. پس از رسیدن به بالاترین سطح محلی در نقطه الف قیمت به نقطه ب کاهش می یابد که بسیار بالاتر از سطح حمایت (خط افقی ابی) است اما در زیر خط میانی محدوده قرار دارد. در دنباله قیمت به شدت پیشرفت می کند (نقطه ج) و سپس سطح مقاومت (خط افقی قرمز) را می شکند. سیگنال هشدار دهنده در نقطه داده می شود ج.

شکل 5. شکستن به سمت بالا

استراتژی اینستاگرام می تواند ما را در مورد ناامید کننده ای که قیمت به عقب می افتد و دوباره وارد محدوده (نقطه د) می شود را نجات دهد و در نتیجه توقف ها را فعال کند. حتی اگر قیمت به محدوده بازگردد, هنوز امید به یک موقعیت طولانی سودمند وجود دارد اگر قیمت به سطح حمایت محدوده نرسد (نقطه ه) و به احتمال زیاد اگر قیمت به زیر سطح نقطه ب نرسد.

توجه داشته باشید که مثال شکل 5 حالت کلی است. همچنین, حتی اگر یک عقب در شکل نشان داده شده است 5, سیگنال هشدار دهنده به طور کلی نشانه قابل توجهی است که ممکن است یک عقب برگشت ایجاد نشود و یکی از مواردی است که ممکن است ارزش ورود به شکست را داشته باشد, به خصوص اگر اوج تمام وقت شکسته شود.

به عبارت ساده, هنگامی که شما با توجه به رفتن به یک شکست بدون انتظار برای قلاب, بررسی کنید که اگر یک سیگنال هشدار دهنده در حال حاضر رخ داده است به عنوان این شانس به نفع شما را افزایش می دهد.

تاکتیک ضد حمله

محدوده هایی که به خوبی تعریف نشده اند (یعنی محدوده هایی که حمایت / مقاومتشان به وضوح تعریف نشده است) بیشتر مستعد شکستگی های کاذب هستند زیرا تعریف و دیدن شکست خود دشوار است. در این موارد معامله گران کوتاه مدت می توانند از طریق تاکتیک ضد حمله سود کسب کنند. برای این تاکتیک محدوده حمایت / مقاومت (که برای ایجاد سیگنال های شکست استفاده می شود) باید به گونه ای تعریف شود که منطقه شامل اکثریت قریب به اتفاق قیمت ها باشد و فقط اغراق های بسیار مختصر (سنبله و غیره) را کنار بگذارد. .) اگر قیمت دوباره وارد محدوده پس از یک استراحت به حرکت صعودی, یک سیگنال فروش با از دست دادن توقف در بالا مشخص شده پس از استراحت باعث,

تاکتیک ضد حمله را می توان در محدوده های کاملا مشخص نیز اعمال کرد. منطق پشت این امر این است که بسیاری از تکنسین ها وقتی در زمان استراحت طولانی می روند از مقاومت محدوده به عنوان ضرر استفاده می کنند, بنابراین وقتی قیمت به وضوح دوباره وارد محدوده می شود, مجموعه ای از سفارشات توقف ضرر ایجاد می شود و در نتیجه افت قیمت ایجاد می شود. در مورد تاکتیک ضد حمله باید چند نکته را به خاطر بسپارید. اول اینکه نسبت ریسک / سود بسیار مهم است. محدوده باید به اندازه کافی گسترده باشد تا ریسک مرتبط را جبران کند که با سطح توقف ضرر تعریف می شود. در وهله دوم, عاقلانه است که از یک فیلتر مناسب استفاده کنید تا مشخص شود نوبت قیمت در محدوده قابل قبول است یا خیر و این به این دلیل است که پس از شکست معامله گرانی هستند که منتظر عقب نشینی هستند و سفارشات خرید خود را در سطح مقاومت محدوده قرار می دهند. سوم اینکه قبل از استراحت نباید هیچ علامت هشدار دهنده ای وجود داشته باشد.

چند نمونه

اگر چه ما را دیده اند تاکتیک های ضد حمله و معافیت برای معافیت به حرکت صعودی نیز می تواند به معافیت به حرکت نزولی با تبدیل مربوطه اعمال می شود. نمودار روزانه مواد کاربردی در شکل 6 نشان داده شده است. خطوط افقی قرمز و قرمز محدوده ای را تعریف می کنند. نقاط الف, ب, ج و د نشان دهنده وقفه های کاذب و فلش های ابی نقاط ورود احتمالی تاکتیک ضد حمله را نشان می دهد. بخشهای افقی سبز سطوح توقف ضرر ترجیحی را نشان می دهند.

شکل 6. نمودار روزانه مواد کاربردی

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارایه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و به همین دلیل شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد بعدی نیست.

شکل 7. نمودار خطی روزانه

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارایه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و به همین دلیل شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد بعدی نیست.

شکل 8. نمودار روزانه شرینگ (دکس)

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارایه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و به همین دلیل شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد بعدی نیست.

یک مثال مشابه در شکل نشان داده شده است 7, این بار با تکنولوژی خطی (ان دی ایکس) نمودار روزانه. سیگنال های پس زدن (فلش های ابی) بعد از نقاط ب و ج روشن هستند (بخش های خط افقی سبز تلفات توقف را نشان می دهند). یک سیگنال فروش بعد از نقطه الف با علامت سوال در بالا نمایش داده می شود تا نشان دهد که تکیه بر اطلاعات موجود در نمودار با این سیگنال شمارنده بسیار خطرناک است. (توجه داشته باشید که حرکت قیمت از نقطه ایکس به نقطه الف و پایین در بله).

شکل 8 نشان می دهد نمودار روزانه شرینگ است (دکس). وجود دارد شما می توانید طیف گسترده ای نه چندان به خوبی تعریف شده را ببینید, که بیش از سه سال به طول انجامید. سطوح مقاومت و حمایت برای این محدوده چندان واضح نیستند و بنابراین به ترتیب به صورت باندهای قرمز و قرمز نشان داده می شوند (توجه داشته باشید که حد بالا و پایین باند قرمز با داده های قیمت قبل از پایان دوره تعریف می شوند). با توجه به اینکه قیمت از نقطه الف به نقطه ب کاهش یافت و سپس دوباره پیشرفت کرد و وارد باند قرمز شد, در نظر گرفته می شود که یک سیگنال هشدار دهنده در نقطه ج وجود دارد زیرا ب بالاتر از باند ابی است. قیمت نفوذ حد بالایی از باند قرمز, می رسد نقطه د, حرکت به دور از باند قرمز و سپس پیشرفت دوباره به اوج جدید.

شکل 9. نمودار روزانه دویچه بکرز

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارایه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و به همین دلیل شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد بعدی نیست.

نمونه نهایی نمودار در شکل 9 است که می توانید نمودار روزانه دویچه ب ارس ن (دکس) را مشاهده کنید. این مثال برای نشان دادن این موضوع انتخاب شده است که وقتی سیگنال هشدار دهنده وجود دارد (به نقطه ب مراجعه کنید) ممکن است وقفه با عقب نشینی دنبال نشود. به طور کلی, معافیت به حرکت صعودی بسیار بلند مدت (و ترجیحا باریک) محدوده پس از یک سیگنال هشدار دهنده و تحت شرایط صعودی برای بازار به طور کلی تمایل به جلو و عقب.

با دفتر ثبت شده خود را در ورشو, در پروستا 67, 00-838, ورشو, لهستان, وارد شده در ثبت نام از تاجران از ثبت نام دادگاه ملی (کراجوی رجستر ارگدووی) انجام شده توسط دادگاه منطقه برای شهرستان پایتخت ورشو, بخش دوازدهم تجاری از دادگاه ملی ثبت نام تحت شماره گاو 0000217580, شماره ریگون 015803782 و شماره شناسایی مالیات (سرمازدگی) 527-24-43-955, با به طور کامل پرداخت می شود تا سرمایه در مقدار پلن 5.869.181,75. ایکس تی بی اس. انجام فعالیت های کارگزاری بر اساس مجوز اعطا شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار لهستانی در نوامبر 8 2005 هیچ. ددم-ام-4021-57-1/2005 و توسط سازمان نظارت لهستان نظارت می شود.